알파 모델 거래 전략

알파 모델 거래 전략
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12/22/17 • 리퍼 알파 인사이트.
Invesco 고소득 2023 표적 - 6.9 % YTM으로 저평가 됨.
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스파이 2018 년 게리 고든 (Gary Gordon) 직책 : 시장 고점에서의 위험 평가.
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스파이 증권 시장, 포커 및 상류 사회의 새로운 정리, & # 39; 관성과 가치 성장 수수께끼.
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장난감 같은 우리 모두 amzn과 풍부한 은퇴.
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I Robot : 재무 고문 & # 39; 오늘의 요점.
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mchp 반도체 주식 위험 & amp; 반환 : 오늘 이해.
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S & amp; P 그린 본드 선택 인덱스 내부 살펴보기.
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Rieger 보고서 : Munis는 저속 환경에서 그들의 힘을 보여줍니다.
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바바 위험이 더 많이 든다면 3 주.
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시장을 이겨내는 아오이 값 스크린.
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스파이 천년기 접근법.
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Millennials는 금융 펀치 백이 아닙니다 : Financial Advisors & # 39; 오늘의 요점.
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12/21/17 • Peter F. Way, CFA.
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12/21/17 • 탑 다운 차트.
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12/21/17 • Janus Henderson 투자자.
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12/21/17 • 필 타운.
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12/20/17 • Roger Nusbaum.
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알파.
'알파'란 무엇입니까?
알파는 성과 측정의 기준으로 금융 분야에서 사용됩니다. 종종 투자에 대한 적극적인 수익으로 간주되는 알파는 전체 시장 움직임을 나타내는 것으로 간주되는 시장 지표 또는 벤치 마크에 대한 투자 성과를 측정합니다. 벤치 마크 지수의 수익률에 대한 투자의 초과 수익은 투자의 알파입니다.
알파는 뮤추얼 펀드 및 모든 유형의 투자에 사용됩니다. 종종 3 또는 -5와 같은 단일 숫자로 표시되지만 벤치 마크 지수와 비교하여 포트폴리오 또는 펀드가 수행 한 방식 (즉, 3 % 또는 5 % 악화)을 측정하는 비율을 나타냅니다.
알파는 종종 변동성이나 위험을 측정하는 베타와 함께 사용됩니다. 알파는 종종 "초과 수익률"또는 "비정상 수익률"이라고도합니다.
알파의 심층 분석에는 "Jensen 's alpha"가 포함될 수도 있습니다. Jensen의 알파는 자본 자산 가격 결정 모델 (CAPM) 시장 이론을 고려하며 계산에 위험 조정 요소를 포함합니다.
'알파'를 깨기
알파는 다섯 가지 기술 위험 비율 중 하나입니다. 나머지는 베타, 표준 편차, R 제곱 및 샤프 비율입니다. 이것들은 현대 포트폴리오 이론 (MPT)에서 사용 된 모든 통계적 측정 값입니다. 이러한 모든 지표는 투자자가 투자의 위험 - 수익 프로파일을 결정할 수 있도록 돕기위한 것입니다.
포트폴리오 관리자는 비 체계적 위험을 제거하기위한 다변화를 통해 다양한 포트폴리오에서 알파를 창출하고자합니다. 알파는 벤치 마크와 관련하여 포트폴리오의 성과를 나타 내기 때문에 포트폴리오 매니저가 펀드의 수익에 더하거나 뺄 가치를 나타내는 것으로 종종 간주됩니다. 다시 말해, 알파는 더 큰 시장에서 일반적인 움직임의 결과가 아닌 투자 수익입니다. 따라서 0의 알파는 포트폴리오 또는 펀드가 벤치 마크 지수를 완벽하게 추적하고 있으며 관리자가 어떠한 가치도 추가하거나 손실하지 않았 음을 나타냅니다.
S & amp; P 500 및 Wilshire 5000과 같은 지수에 연결된 스마트 베타 인덱스 펀드의 출현으로 알파 개념이 대중화되었습니다. 이 펀드는 시장의 목표 하위 집합을 추적하는 포트폴리오의 성과를 향상 시키려고 시도합니다.
포트폴리오에서 알파가 상당히 바람직 함에도 불구하고, 많은 인덱스 벤치 마크는 대다수의 시간 동안 자산 관리자를 이길 수 있습니다. 이러한 추세에 의해 야기 된 전통적인 금융 자문에 대한 믿음의 부족으로 인해 점점 더 많은 투자자들이 고객의 자본을 독점적으로 또는 거의 독점적으로 투자하는 저비용 수동 온라인 고문 (종종 로보 어드바이저라고 함)으로 전환하고 있습니다. 인덱스 트래킹 자금으로 시장을 이길 수 없다면 참여할 수도 있다는 생각이 들었습니다.
게다가 대부분의 "전통적"금융 고문은 수수료를 부과하기 때문에 포트폴리오를 관리하고 0의 알파를 그릴 때 실제로 투자자에게는 약간의 순 손실이 발생합니다. 예를 들어 재무 고문 인 짐 (Jim)이 자신의 서비스에 대한 포트폴리오 가치의 1 %를 부과하고 12 개월 동안 짐 (Jim)은 그의 고객 중 한 명인 프랭크의 포트폴리오에 대해 0.75의 알파를 산출 할 수 있다고 가정합니다. Jim이 실제로 Frank의 포트폴리오 성과를 도왔지만 Jim이 부과하는 수수료는 그가 생성 한 알파를 초과하므로 Frank의 포트폴리오는 순 손실을 경험했습니다. 투자자를 위해이 예에서는 실적 수익률 및 알파와 함께 수수료를 고려해야하는 중요성을 강조합니다.
투자 알파 추구.
전체 투자 지역은 투자자가 고려해야 할 광범위한 유가 증권, 투자 상품 및 자문 옵션을 제공합니다. 시장주기가 다르기 때문에 서로 다른 자산 클래스의 투자 알파에도 영향을 미칩니다. 이것이 알파와 함께 고려해야 할 위험 회피 계수가 중요한 이유입니다.
이것은 채권 ETF 및 주식 ETF에 대한 다음 두 가지 예에서 설명됩니다.
iShares Convertible Bond ETF (ICVT)는 위험이 적은 고정 수입 투자입니다. Bloomberg Barclays U. S. Convertible Cash Pay Bond & gt;라는 사용자 정의 색인을 추적합니다. $ 250MM 색인.
ICVT의 연간 표준 편차는 4.72 %로 상대적으로 낮습니다. 연초까지 11 월 15 일까지의 수익률은 13.17 %입니다. 블룸버그 바클레이즈 미국 집계 지수는 연 3.06 %의 수익을 올렸다. 그러므로 ICVT의 알파는 블룸버그 바클레이즈 미국 집계 지수와 비교하여 10.11 %이며, 4.72 %의 표준 편차로 상대적으로 위험도가 낮습니다.
지혜 트리 미국 배당 성장 펀드 (DGRW)는 배당 성장 주식에 투자하려는 시장 위험이 높은 주식 투자입니다. 보유 지분은 WisdomTree 미국 품질 배당 성장 지수라는 맞춤형 지수를 추적합니다.
ICVT보다 10.58 % 높은 3 년 연율 표준 편차를 가지고 있습니다. 2017 년 11 월 15 일 현재의 연 환산 수익률은 18.24 %로 S & amp; P 500보다 14.67 % 높으므로 S & P 500에 비해 3.57 %의 알파를 갖습니다.
위의 예는 알파를 생성하는 두 명의 펀드 매니저의 성공을 보여줍니다. 그러나 증거에 따르면 적극적 경영자가 투자 영역에서 펀드와 포트폴리오의 알파를 얻는 비율이 항상 성공적이라는 것은 아닙니다. 통계에 따르면 지난 10 년 동안 미국에서 활동중인 자금의 83 %가 선택한 벤치 마크와 일치하지 않았습니다. 전문가들은 이러한 경향을 다음과 같은 많은 원인으로보고 있습니다.
금융 자문가의 전문 기술 자문가가 처분 할 수있는 금융 기술 및 소프트웨어의 발전 인터넷의 성장으로 인해 투자자가 시장에 참여할 수있는 기회 증가 포트폴리오와 리스크에 위험을 감수하는 투자자의 비율이 줄어들고 알파를 추구하는 데 투자되는 돈이 증가하고 있습니다.
알파 고려 사항.
알파는 투자의 "성배"라고 불리며, 투자자와 고문으로부터 많은 관심을 받지만, 알파를 사용할 때 고려해야 할 몇 가지 중요한 고려 사항이 있습니다.
1. 알파의 기본 계산은 자산 범주의 비교 가능한 벤치 마크에서 투자의 총 수익을 뺍니다. 이 알파 계산은 주로 위 예제에서 언급 한 것과 유사한 자산 카테고리 벤치 마크에 대해서만 사용됩니다. 그러므로 그것은 고정 수입 벤치 마크 대 주식형 ETF의 초과 수익을 측정하지 않습니다. 이 알파는 유사한 자산 투자 성과를 비교할 때도 가장 좋습니다. 따라서 주식 ETF DGRW의 알파는 채권 ETF ICVT의 알파와 비교적 비교할 수 없습니다.
2. 알파에 대한 일부 언급은보다 진보 된 기술을 의미 할 수 있습니다. Jensen의 알파는 위험 자유 율과 베타를 활용하여 CAPM 이론과 위험 조정 조치를 고려합니다.
생성 된 알파 계산을 사용할 때 관련된 계산을 이해하는 것이 중요합니다. 알파는 자산 클래스 내 다양한 ​​인덱스 벤치 마크를 사용하여 계산할 수 있습니다. 경우에 따라 기존의 적절한 색인이 없을 수도 있으며, 이 경우 고문은 알고리즘 및 기타 모델을 사용하여 비교 알파 계산 목적으로 색인을 시뮬레이트 할 수 있습니다.
Alpha는 CAPM과 같은 평형 모델에 의해 예상되는 것보다 높은 보안 또는 포트폴리오에 대한 비정상 수익률을 나타낼 수도 있습니다. 이 경우 CAPM 모델은 효율적인 프론티어를 따라 다양한 시점에서 투자자의 수익을 예측하는 것을 목표로 할 수 있습니다. CAPM 분석은 포트폴리오가 포트폴리오의 위험 프로파일을 기반으로 10 %를 획득해야한다고 추정 할 수 있습니다. 포트폴리오가 실제로 15 %를 얻는다면 포트폴리오의 알파는 CAPM 모델에서 예측 한 것보다 5 또는 5 %가됩니다.

알파 모델 거래 전략
옵션 전략은 모든 시장 상황에서 거래자에게 놀라운 다양성을 제공합니다. 기본 주식의 장단점을 제한하는 전통적인 주식 거래와 달리 옵션 거래는 투자자가 한 번에 여러 시장 변화로 이익을 얻는 전략적 목표를 세울 수있게합니다. 옵션 전략은 강세 또는 곰 같은 주식 동향뿐만 아니라 옆으로 또는 낮은 변동성 시장에서 이익을 얻을 수 있습니다. 각 거래 상황에서 원하는 것을 결정하고, 사용하려는 옵션 유형 (통화 또는 풋)과 조건에 구매, 판매 또는 여러 계약의 조합이 필요한지 여부를 결정해야합니다. 이 무료 가이드는 모든 시장에서 최적의 전략을 선택하는 단계별 접근 방식을 제공합니다.
옵션 전략 가이드.
YHOO의 2 일 50 % 이익.
옵션 거래 이익 :이 비디오에서는 12 월 10 일 목요일에 있었던 두 번의 마감 거래를 살펴보고자합니다. 특히, 야후의 2 일간의 야후 거래를 살펴보고 싶습니다. 거래 옵션을 사용할 때 묵시적인 변동성의 힘을 보여주는 훌륭한 사례이기 때문입니다. 관련 & # 8220; 옵션 거래 이익 & # 8221; & hellip;
쉽고 높은 확률 IRA 옵션 거래 예.
옵션 거래 : 오늘 밤의 비디오에서 우리는 12 월 30 일 수요일에 있었던 두 가지 빠른 주문을 검토 할 것입니다. 시장 개설 후 우리가 정말로 빨리 빠져 나온 첫 번째 것은 우리의 XOP 신용이 확산 된 것입니다. 우리는 지난 달 반 동안 XOP를 몇 번이나 교환했지만, 잘되었습니다. & hellip;
3 개의 새로운 짧은 목살 옵션 전략 사례.
목 졸라 : 오늘 밤의 비디오에서 12 월 8 일 화요일에 입력하는 3 가지 새로운 목 졸기 전략을 살펴보고 싶습니다. 이제 3 가지 목을 조 였기 때문에 멋진 비디오가 될 것입니다. 세 증권은 매우 유사합니다. 그들은 거의 동일한 유형의 무역이다. 우리는 & hellip;
68 % 확률로 성공한 새로운 PFE 스 트래들.
Straddle : 오늘의 비디오 업데이트에서, 나는 11 월 18 일 수요일 동안 오늘 있었던 두 가지 빠른 거래를 살펴보고자합니다. 우리는 오늘 GMCR 및 BBY와 같은 다른 수입 거래를 시도했습니다. 이제 고맙게도 GMCR에서 채워지지 않았다는 것을 짐작할 수 있습니다.
옵션으로 주식 수익을 거래하는 방법.
주식 수입 : 오늘 밤의 비디오에서 우리는 10 월 26 일 월요일 두 가지 수익 거래를 진행할 것입니다. 이것은 소득을위한 매우 바쁜 주일 것입니다, 틀림없이. 우리는 두 가지 주문 만 받았습니다. 우리는 네 가지 다른 거래를 시도했습니다. 우리는 다른 & hellip 중 일부를 뻗어 있습니다.
큰 손실에 대 한 MON 닫습니다.
옵션 거래 손실 : 오늘 밤의 비디오에서 우리는 10 월 6 일 화요일에 입력 한 모든 거래를 진행할 것입니다. 나는 오늘이 꽤 즐거운 날이었다라고 생각한다. 우리는 약간의 다양성, 약간의 종가 거래, 몇 개의 개점 거래 및 조정 등 모든 것을 다 가지고있었습니다. 나는 실제로 & hellip 시작하고 싶다;
YUM 위험을 줄이기위한 짧은 스 트래들 조정.
Straddle : 오늘의 빠른 동영상에서 Yum에 대한 오늘의 조정 무역에 대해 이야기 할 것입니다. Yom은 주식이 약 85 달러였던 원래의 스 트래들 무역이었습니다. 다시 말하지만, 오늘 우리가 만든 유일한 조정은 우리가 가지고있는 확실한 부름을 압도하는 것입니다.
PCLN 조정 역화.
옵션 거래 조정 : 오늘 밤의 비디오에서 8 월 5 일 수요일 인 오늘의 모든 거래를 수행 할 것입니다. 다시 말하면, 오늘 많은 수입 거래는 3 개의 새로운 개업 주문과 2 개의 폐가 주문, 즉 하나의 조정 주문을 가졌습니다. 실제로 시작하기 위해 Priceline에서 조정 순서를 다루겠습니다. Priceline이 실제로 & hellip을 열었습니다.
AAPL의 광범위한 교살 옵션 거래.
목 졸라 매기기 옵션 : 오늘 밤 8시 12 분 수요일에 오늘 우리가 만든 오늘의 거래를 살펴 보겠습니다. 꽤 바쁜 날이었습니다. 대부분 주변의 수입 그러나 오늘 아침에 시장은 조금 미쳤다. 대부분의 주식은 오늘 아침 낮았고, 더 높았다. 그러나 그것은 우리에게 & hellip를 줬다.
단 하루 만에 11 개의 옵션 거래.
옵션 거래 : 오늘 밤 세 번째로이 비디오를 녹화하려고 시도합니다. 잘하면 진행됩니다. 그것은 조금 더 길어질 것입니다. 이제는 두 번 했으므로 희망적으로 이번이 마지막이며 모든 것이 끝나고 컴퓨터가이 비디오를 통해 나를 추락시키지 않습니다. & hellip;

알파 모델 거래 전략
통화 알파 전략은 독점적 인 양적 통화 선택 모델을 기반으로하는 체계적인 거래 전략입니다. 이 모델은 기본 및 기술적 투입을 모두 포함하며 전략은 9 개의 선진국 통화에 초점을 맞 춥니 다. 전진 통화 계약은 장기 및 단기 포지션을 이행하는 데 사용됩니다. 목표 수익률은 미국 T - 청구서보다 200 ~ 300bp 높습니다.
특징 구별하기.
미국 달러 중립 전통적 및 비 전통적 자산과 무관계 별개의 체계적인 접근 안정적인 알파의 일관된 출처.
투자 절차.
성과 및 전략 개요.
전략 개요에는 분기 별 요약이 포함됩니다.
성과 (후행 및 역년 수익률) 해당되는 경우 위험 통계, 상위 10 개 보유 및 부문 별 배분을 포함한 주요 포트폴리오 특성.
이 전략에 대한 자세한 내용은 Google에 문의하십시오.
투자 전문가.
Nicholas (Nic) S. Pifer, CFA.
Nic Pifer는 Columbia Threadneedle Investments의 투자 감독 및 5P 프로세스 책임자입니다. 그는 또한 통화 알파 제품을 담당하는 수석 포트폴리오 매니저이기도합니다. 그는 현재 글로벌 통화 및 통화 팀의 수석 포트폴리오 매니저이자 글로벌 채권자입니다. 1990 년 뉴욕 ​​연방 준비 은행에서 경력을 쌓기 시작한 그는 국제 경제학자, 외환 거래자 / 분석가 및 외환 직원 관리 책임자 인 시장 담당관을 지 냈습니다. 그는 1997 년 국제 자문 회사 (IAI)에 입사하여 국제 및 글로벌 채권 포트폴리오를 담당하는 고정 수입 포트폴리오 관리자였습니다. 그는 2000 년 Columbia Threadneedle Investments 유산 회사에 합류했습니다. Pifer 씨는 B. A. 1986 년 Wesleyan University에서, 1990 년 SAIS (Johns Hopkins School of Advanced International Studies)에서 M. A.를 선임했다. CFA Society of Minnesota의 회원이며 Chartered Financial Analyst & reg; 지정.
Timothy (Tim) Flanagan, CFA.
Tim Flanagan은 Columbia Threadneedle Investments의 Investment Oversight Group 수석 애널리스트입니다. 5P 팀원으로서 그는 조직의 투자 전략의 무결성을 보장하기 위해 노력합니다. 5P 프로세스는 제품 포지셔닝, 철학, 프로세스, 인력 및 자원, 성과 예상 및 측정과 관련하여 각 투자 전략을 조사하고 측정합니다. 2007 년부터 2014 년까지 Flanagan은 Global Rates and Currency Team의 부 매니저 포트폴리오 매니저였습니다. 이전에는 중국 베이징에서 2007 년 1 월부터 7 월까지 비즈니스 개발 컨설턴트로 근무했습니다. 2005 년부터 2006 년까지 그는 중국 안후이 (Anhui)의 영어 교사였습니다. Flanagan은 Fixed-Income Support Team의 선임 비즈니스 분석가로서 1999 년부터 2004 년까지 Columbia Threadneedle Investments 유산 회사 중 한 곳에서 근무했습니다. 그는 1997 년부터 투자 지역 사회의 일원이었습니다. Flanagan은 B. A. 미네소타 대학에서 경제학을 전공했으며 세인트 토마스 대학교에서 재정을 집중 관리 한 MBA 학위를 취득했습니다. 그는 Chartered Financial Analyst & reg를 보유하고 있습니다. 지정.
윌리엄 (빌) 통.
Bill Tong은 Columbia Threadneedle Investments의 Global Rates and Currency Team 상급 상인입니다. Tong은 고정 수입 전략을 위해 외환 및 고정 수입 증권 거래를 담당합니다. 그는 1997 년 Columbia Threadneedle Investments 유산 회사 중 한 곳에서 주식 및 헤지 펀드 전략을 지원하는 외환 거래자로 입사했습니다. 2002 년에는 RiverSource의 모든 전략에 대해 외환 거래에 대한 책임을 맡았으며 2003 년에는 글로벌 고정 수입 부문 팀에 섹터 매니저로 참여했습니다. Bill은 2003 년부터 현재 위치에있었습니다. Bill은 이전에 미국 은행 Minneapolis에서 외환 거래자로 고용되었습니다. 그는 1982 년부터 투자 산업에 종사해 왔습니다. Tong은 Baruch College를 졸업했습니다.
David Janssen.
David Janssen은 Columbia Threadneedle Investments의 Global Rates and Currency Team 수석 포트폴리오 분석가입니다. 그는 2012 년에 Columbia Threadneedle Investments 회사에 가입했으며 2011 년부터 투자 커뮤니티 멤버입니다. 이전에는 Security National Bank Wealth Management의 투자 인턴이었습니다. 사우스 다코타 대학교 (University of South Dakota)에서 AUM은 1 백만 달러가 넘는 학생 운영 투자 펀드의 사장 겸 포트폴리오 관리자로 재직했습니다. 그는 B. B.A를 받았다. 사우스 다코타 대학교 (University of South Dakota)에서 재정 경제학을 전공했습니다. 그는 현재 미네소타 대학의 재무 수학 석사 과정에 등록되어 있으며 Chartered Financial Analyst 프로그램에서 Level III 시험을 통과했습니다.
&부; Columbia Management Investment Advisers, LLC. 판권 소유.
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