최고의 거래 시스템 개발 소프트웨어

최고의 기술 분석 무역 소프트웨어.
하루 상인이 자신의 차트 소프트웨어만큼이나 좋다고 말하는 사람들이 있습니다. 그것이 논쟁의 여지가 있지만, 방사선 기술자처럼 상인의 직무의 중요한 부분은 화면에서 데이터를 해석하는 것과 관련이 있습니다. 사실 우리가 알고있는 오늘의 거래는 시장 소프트웨어와 전자 거래 플랫폼 없이는 존재하지 않을 것입니다.
중개 회사와 거래 업체를 지원하기위한 다양한 기능을 요구하는 독립 공급 업체에서 많은 소프트웨어 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. 대부분의 중개 회사는 중개 계정을 개설 할 때 개인 고객에게 다양한 무역, 연구, 재고 심사 및 분석 기능을 갖춘 거래 소프트웨어를 제공합니다. 사실 내장 된 기술 지표, 기본 분석 수치, 무역 자동화, 뉴스 및 경고 기능을위한 통합 응용 프로그램과 같은 종소리를 자랑하는 번들로 제공되는 소프트웨어 응용 프로그램은 일반적으로 너는 가입해야 해.
대부분의 소프트웨어는 무료입니다. 그것 중 일부는 프리미엄 패키지의 일부로 추가 비용을 지불 할 수 있습니다. 변함없이 "최고의 주식 차트"또는 "최고의 무료 거래 플랫폼"을 포함하고 있다고 주장한다. 사실 : 최고의 단일 주식 차트 또는 최고의 주식 스크리너 소프트웨어는 없습니다. 너무 많은 시장, 거래 전략 및 개인 취향이 있습니다. 그러나 가장 널리 사용되는 거래 소프트웨어를 살펴보고 기능을 비교할 수 있습니다. 그들의 유틸리티가 가격 점을 정당화하는지 여부가 귀하의 요청입니다.
MetaStock : 가장 인기있는 주식 거래 소프트웨어 응용 프로그램 중 하나 인 MetaStock은 300 개 이상의 기술 지표, 기술 지표, 통합 뉴스, 선별 및 필터링 기준이있는 기초 데이터 및 여러 항목에 걸친 글로벌 시장 범위를 보완하기위한 피보나치 역 추적과 같은 기본 제공 도구를 제공합니다. 자산 : 주식, 파생 상품, 외환, 선물 및 필수품. 자사의 MetaStock Daily Charts Subscription과 MetaStock Real Time 패키지 (특히 데이 트레이더를 위해 만들어진 패키지)는 고도로 칭찬 된 주식 차트 소프트웨어를 포함합니다.
Worden TC2000 : 미국과 캐나다 주식 및 펀드에만 관심이 있다면 TC2000은 좋은 솔루션을 제공합니다. 기능은 주식 차트, 감시 목록, 경고, 인스턴트 메시징, 뉴스, 스캐닝 및 정렬을 포함합니다. TC2000은 기본적인 데이터 범위, 10 개의 그리기 도구가있는 70 개 이상의 기술 지표 및 사용하기 쉬운 거래 인터페이스를 제공합니다. 히스토리 데이터에 대한 백 테스팅 기능. 그러나 자동 거래 도구를 제공하지 않으며 자산 클래스는 주식, 자금 및 ETF로 제한됩니다.
eSignal : 다른 인기있는 주식 거래 시스템으로 연구 기능을 제공하는 eSignal 거래 도구는 패키지에 따라 다른 기능을 제공합니다. 주식, 펀드, 채권, 파생 상품 및 외환을 비롯한 여러 자산 클래스에 걸쳐 전 세계적으로 적용됩니다. eSignal은 뉴스 및 기본 수치를 다루는 무역 관리 인터페이스에서 높은 점수를 얻었으며 주가 차트 소프트웨어는 많은 사용자 정의를 허용합니다. 사용 가능한 기술 지표는 수량이 제한적이며 백 테스팅 및 경고 기능과 함께 제공됩니다.
NinjaTrader : 맞춤형 개발 옵션 및 300 개 이상의 애드온 제품과 호환되는 타사 라이브러리 통합을 통해 주문 입력에서 실행까지 종단 간 솔루션을 제공하는 통합 거래 및 차트 작성 소프트웨어 시스템 인 NinjaTrader는 일반적으로 사용되는 연구 및 거래 플랫폼. 그것은 선물과 외환 거래자에게 특별히 맞춰져 있습니다. 무료 거래 플랫폼은 아니지만 비용은 계약 당 $ .53만큼 낮을 수 있으며 커미션 리베이트는 드문 일이 아닙니다. 일반적인 기술 지표 (100+), 기본 사항, 차트 및 연구 도구 외에도 유용한 무역 시뮬레이터를 제공하여 출산 거래자를위한 위험없는 무역 학습을 가능하게합니다.
Wave59 PRO2 : 숙련 된 상인을위한 고급 수준의 제품을 제공하는 Wave59 PRO2는 "하이브 기술 인공 지능 모듈, 시장 천체 물리학, 시스템 테스트, 통합 주문 실행, 패턴 구축 및 매칭, 피보나치 소용돌이, Gann 기반 도구, 교육 모드 및 신경망 "을 웹 사이트에 인용합니다.
EquityFeed 워크 스테이션 : EquityFeed 워크 스테이션의 한 가지 눈에 띄는 특징은 "FilterBuilder"라고하는 주식 사냥 도구입니다. - 원하는 매개 변수별로 주식을 스캔하고 선택할 수있는 방대한 필터링 기준을 바탕으로합니다. 옹호 단체들은 그것이 최고의 주식 스크리닝 소프트웨어라고 주장한다. 수준 2 시장 데이터도 사용할 수 있으며 적용 범위에는 OTC 및 PinkSheet 시장이 포함됩니다. 그러나 제한된 기술 지표를 제공하고 백 테스팅 또는 자동 거래를 제공하지 않습니다. ETFView, SectorView 등과 같은 제품 별 검색 도구는 최고의 재고 심사 소프트웨어 중 하나입니다. 심지어 2 주간의 무료 평가판 기간 동안 무료 거래 플랫폼을 제공합니다.
ProfitSource : 정확한 진입 및 퇴출 전략을 가진 활동적이고 단기적인 거래자를 대상으로하는 ProfitSource는 복잡한 기술 지표, 특히 Elliot Wave 분석 및 40 개 이상의 자동화 된 기술 지표가 포함 된 백 테스팅 기능으로 우위를 차지한다고 주장합니다. 글로벌 수준의 주식, 외환, 옵션, 선물 및 자금에 걸쳐 있습니다.
VectorVest : 미국, 영국, 호주, 캐나다, 싱가포르, 유럽, 홍콩, 인도 및 남아프리카의 서로 다른 지역을 대상으로하는 거래 플랫폼 및 분석 소프트웨어를 사용하는 VectorVest는 대륙간 군중을위한 제품입니다. 이 프로그램은 전 세계의 주요 주식 및 기금에 대한 공통 기술 지표를 포괄적으로 다루고 있습니다. VectorVest는 또한 강력한 백 테스팅 기능, 사용자 정의, 실시간 필터링, 감시 목록 및 차트 작성 도구를 제공합니다.
INO MarketClub : 특히 차트 작성 소프트웨어를 찾는 사용자를 위해 INO의 MarketClub은 주식, 선물, 외환, ETF 및 귀금속뿐만 아니라 차트 및 거래 시스템과 통합 된 기술 지표, 추세선, 정량 분석 ​​도구 및 필터링 기능을 제공합니다.
결론.
무료 거래 플랫폼을 뛰어 넘어 소프트웨어에 대한 추가 비용을 지불한다는 결정은 거래 요구에 가장 잘 맞는 제품 기능을 기반으로해야합니다. 수시로 테스트 할 수 있습니다. 많은 시장 소프트웨어 회사는 무료 평가판 사용 기간을 제공하며, 때로는 5 주까지 사용할 수 있습니다. 거래 세계에 진입하고있는 초보 거래자는 명목상의 원가 (기본 구매 대신 월간 구독)로 필요한 기본 기능을 갖춘 평판이 좋은 소프트웨어 응용 프로그램을 선택할 수 있습니다. 경험 많은 거래자는 개별 제품을 선택하여 특정 기준을 충족시킬 수 있습니다.

최우수 거래 시스템 개발 소프트웨어
수백 개의 기호를 사용하는 완전 자동 거래를위한 고성능, 저 지연 아키텍처.
서버 배포.
브로커의 인프라에 시스템을 배치하여 실행 대기 시간을 줄이고 안정성을 향상시킵니다.
R 통합.
R과 네이티브 통합을 통해 통계 학자 및 퀀트는 프로그래머가 필요없이 전략 개발에 직접 참여할 수 있습니다.
자동화 된 거래.
고성능, 지연 시간이 적은 아키텍처는 수 백 개의 심볼이있는 완전 자동 거래를 지원합니다.
k R 통합.
개발자는 SEER 플랫폼 내에서 선도적 인 오픈 소스 통계 패키지 R에 액세스 할 수 있습니다.
H 서버 배포.
Seer에서 개발 된 트레이딩 시스템은 브로커의 데이터 센터에 물리적으로 또는 브로커의 데이터 센터에 배치 될 수 있습니다.
3 다중 시스템.
동일한 현금 / 출자 기준에서 동시에 실행되는 여러 시스템을 생성하십시오.
L 지적 재산권 보호.
거래 시스템은 특정 사용자를 위해 암호화됩니다. 이는 시스템 재분배의 위험이 없음을 의미합니다.
1 다중 자산 클래스.
주식, 선물 및 Forex와 같은 여러 자산 클래스에 걸쳐있는 시스템을 생성하십시오.
v 시각화 W 최적화.
리스크와 보상간에 최상의 균형을 찾으려면 35 개 이상의 성과 지표에 대해 백 테스트 결과를 시각화하십시오.
Y 포트폴리오 Backtesting.
거래 시스템, 기호, 시간 프레임 또는 자금 관리의 수에 상관없이 진정한 싱글 패스 백 테스팅 및 최적화.
증언.
솔직히 우리가 사용한 가장 정교한 백 테스트 및 포워드 실행 엔진!
H. Van Eeden, System Developer & Trader.
지원되는 중개인.
FXCM은 온라인 외환 (FX) 거래, CFD 거래, 베팅 및 관련 서비스를 제공하는 선도적 인 제공 업체입니다. 이 회사의 사명은 혁신적인 거래 도구를 제공하고 우수한 거래 교육자를 고용하며 엄격한 재무 표준을 충족하고 시장에서 최고의 온라인 거래 경험을 위해 노력함으로써 세계 최대이자 가장 유동성이 높은 시장에 글로벌 거래자가 접근 할 수 있도록하는 것입니다. 고객은 모바일 거래, 원 클릭 주문 실행 및 실시간 차트 거래를 이용할 수 있습니다. 또한 FXCM은 외환 거래에 대한 교육 과정을 제공하고 거래 도구, 독점 데이터 및 프리미엄 자원을 제공합니다.
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마진에 대한 외환 거래는 높은 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다. 외환에 투자하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며, 의심스러운 점이 있으면 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구해야합니다.

거래 시스템 개발의 3 가지 실수.
대부분의 거래자들에게 전략 개발은 단순히 수익을 창출하는 길에서 견딜 수있는 필수 프로세스입니다. 실제로 금을 소비하는 것이 금전을 팔기보다 즐겁기 때문에 거래 시스템 개발이 필요합니다. 실제 거래는 일반적으로 거래 방식을 개발하는 것보다 더 재미 있습니다.
불행히도, 이것은 거래자가 모든 종류의 지름길을 택하고 거래 방법론을 개발할 때 모든 종류의 실수를 범합니다. 이로 인해 단기적으로는 상인의 삶이 편 해지지만 실시간 거래에서는 필연적으로 실수와 지름길이 돌아옵니다.
좋은 소식은 대부분의 거래자들은 개발 과정에서 동일한 실수를 저 지르지 만 일단 확인되면이를 극복하고 수정할 수 있다는 것입니다. 이러한 문제를 제거하면 전략 개발을 더 쉽게, 안타깝게 만들지 않을 것입니다. 바로 가기가 제거되면 올바른 방법으로 수행되는 전략 개발이 훨씬 어려워집니다.
그렇다면 가장 일반적인 실수와 바로 가기는 무엇입니까? 다음은 일반적인 세 ​​가지입니다. 우리는 왜 그들이 해롭고, 그들이 어떻게 인식되고, 어떻게 교정 될 수 있는지 설명합니다. 이러한 일반적인 실수를 피하면 모든 거래자가 거래 시스템을 개선하는 데 도움이됩니다.
1 위 : 합병증 & amp; 난독 화.
당신이 어떤 기간 동안 거래에 관여했다면, 의심 할 여지없이 복잡한 거래 접근법을 접하게됩니다. 임의의 거래자의 경우 & ldquo; Analysis paralysis & rdquo;에 표시된 차트와 같을 수 있습니다. (이하). 많은 지표, 많은 라인, 많은 지원 및 저항 영역이 각 차트를 장식합니다. 알고리즘 트레이더의 경우 복잡한 접근 방식은 수천 줄의 코드가 될 수 있습니다. 수십 또는 수백 개의 변수가 최적화 및 조정될 수 있습니다.
이 두 접근법은 공통점이 한 가지 있습니다. 매우 복잡하고 복잡합니다. 미숙 한 많은 상인들은 이것이 이것이 시스템을 개발하는 방법이라고 생각합니다. 그들의 생각은 더 많은 지표가 정렬되어 있고 알고리즘의 과거 데이터에 대한 적합성이 높을수록 전략이 더 좋은 것입니다. 진실에서 더 멀어 질 수는 없습니다.
복잡한 접근 방식을 생각할 때의 실수는 과거 데이터를 사용한 뛰어난 결과가 실시간 성공과 동일하지 않다는 것입니다. 사실 접근 방식을 지속적으로 변경하거나 지표를 추가하거나 알고리즘에 다른 규칙을 삽입하여 거래 방식을보다 복잡하게 만들면 일반적으로 거래자에게 잘못된 신뢰감을 줄 수 있습니다. 규칙을 개선하고 전략에 추가한다고해서 앞으로 더 잘 작동 할 수 있습니다.
대부분의 사람들이 믿는 것만 큼 어려운 것처럼, 간단한 접근법이 보통 가장 좋습니다. 임의의 거래자의 경우, 가격 행동과 시장 역학에 대한 철저한 이해와 함께 하나 또는 두 개의 지표 만있는 깨끗한 차트는 선과 지표로 흐려진 차트보다 언제나 낫습니다. 알고리즘 거래자의 경우 일반적으로 거래를 수행하는 데 필요한 5 개 또는 10 개 조건보다 간단한 항목 규칙이 더 좋습니다.
& ldquo; Clear direction & rdquo;에 간단한 예제가 나와 있습니다. (이하). 완벽한 시스템과는 거리가 먼이 전략은 매우 간단합니다. 이러한 전략은 과거 데이터에 지나치게 적합하지 않으므로 향후 잘 수행 될 가능성이 큽니다.

트레이딩 시스템 개발 옳은 길.
거래 시스템 개발을 올바르게 수행하는 것이 거래 시스템의 수익성을 결정하는 데 중요합니다. 올바른 프로세스는 대안보다 훨씬 빠르고 효과적이며 견고하고 수익성 높은 시스템을 제공합니다. 강력한 거래 시스템을 개발하는 과정은 주식 거래, 선물 거래 또는 외환 거래에 사용할지 여부에 관계없이 동일합니다. 많은 새로운 상인은 주식 시장에 먼저 초점을 둡니다. 그러나이 과정은 선물과 외환에도 적용될 수 있습니다.
무역 시스템 개발 프로세스.
대부분의 새로운 상인이 예상하는 것과는 달리, 무역 시스템 개발은 당신과 당신의 신념에 우선 초점을 맞추고, 방법 / 시장은 두 번째로 집중해야합니다.
이것은 당신이 inвЂ|you를 간단하게 won†™ t가 무역 신호로 안락하게 느낀 ㄴ다는 것을 전제에 근거하는 무역 체계에 고집하는 것이 불가능하기 때문입니다.
거래 시스템 목표를 설정하고 자신의 성격, 목표 및 라이프 스타일에 맞는 거래 전략을 선택한 경우 이제 거래 시스템을 개발할 준비가 된 것입니다. 거래 시스템 개발을위한 4 단계 :
시스템의 각 구성 요소에 대한 가설 작성 가설에 부합하는 거래 신호 선택 성능 평가 및 개선을위한 거래 시스템 백 테스팅 설계 위험 관리 및 포지션 사이징 규칙을 디자인하십시오.
1. 각 시스템 구성 요소에 대한 가설을 작성하십시오.
가설은 단순히 당신이 생각하는 것에 대한 진술 일뿐입니다. 실험을 시작하기 전에 고등학교 과학 수업에서 가설 작성을 기억할 것입니다. 예를 들어, 모래, 소금 및 설탕의 용해도를 물에서 시험하려고한다면 소금과 설탕이 분해되고 모래는 그렇지 않을 것이라는 가설을 가질 수 있습니다.
거래에서 귀하의 가설은 유사합니다. 당신이하는 모든 일은 당신이 거래 시스템 구성 요소 각각에서 효과가 있다고 생각하는 것을 말하고있는 것입니다. 아래 이미지는 귀하의 거래 시스템 개발을 안내하는 가설을 작성하는 것이 얼마나 간단한지를 보여줍니다. 이러한 가설의 예는 주식 거래 시스템 추세에 대한 것이다.
테스트하는 강력한 가설부터 시작하는 것이 매우 중요합니다. 이는 시간을 절약 해 주며 미래에 아무런 가치도없이 과거에 효과가 있었던 것을 찾기 위해 데이터 마이닝을하는 것을 돕는 데 도움이됩니다.
2. 거래 신호를 선택하여 가설에 일치시킵니다.
자신의 가설 국가가 작동해야하는 것을 포착하기 위해 올바른 거래 신호를 선택하는 것이 일부 잡지에서 가장 복잡한 새로운 지표를 테스트하는 것보다 훨씬 중요합니다. 선택한 신호의 기본 논리에 대해 생각하면 실제로 달성하려고하는 것에 관계없이 다양한 지표를 테스트하는 것보다 훨씬 더 많은 가치를 가져올 수 있습니다.
귀하의 거래 시스템이 장기적으로 작동하려면 시장에서 우위를 점하는 일부 기본 시장 행동을 기반으로해야합니다. 이것이 위에 논의 된 각 거래 시스템 구성 요소에 대한 가설이 중요한 이유입니다. 귀하를 안내 할 가설이 없으면 백 트레이스트에 적합한 거래 신호를 선택하는 것은 매우 어렵습니다.
아래 그림은 거래 시스템의 각 부분에 대해 작성한 가설에 따라 거래 신호를 선택하는 방법의 예를 보여줍니다.
3. 무역 시스템 backtesting.
트레이 팅 시스템의 성능을 분석하고 개선하기위한 백 테스팅은 아이디어에 장점이 있는지 여부와 거래 가능 여부를 알려줍니다. 최적화되지 않은 시스템이 이익을 내지 않으면 최적화하는 것이 아마도 시간 낭비 일 것입니다. 트레이딩 시스템을 최적화하는 것은 Pardo의 훌륭한 저서 인 Trading Strategies의 평가와 최적화에서 매우 잘 다루어지는 특별한 예술입니다.
시스템을 백 테스팅하는 것은 복잡하고 시간이 오래 걸릴 수도 있지만 적절한 접근 방법을 따르면 상당히 간단한 프로세스가 될 수 있습니다.
시장을 분할하고 샘플 데이터 세트의 날짜 범위를 설정하여 샘플 및 샘플 밖의 데이터 세트를 별도로 작성하십시오. 시스템은 샘플 데이터에서 최적화됩니다. 이렇게하기 위해서는 많은 데이터가 필요합니다. 광범위한 시장과 비용 효율성으로 인해 Metastock Data를 사용하고 추천합니다. (Metastock Data 무료 평가판은 여기를 클릭하십시오)
2. 시스템 매개 변수 식별 :
최적화 할 시스템의 매개 변수를 나열하십시오. 아래에 표시된 예는 백 테스트 중에 최적화 할 수있는 4 개의 매개 변수가 있습니다.
거래 전략 및 기간에 따라 각 시스템 매개 변수에 대한 논리적 최적화 범위를 설정하십시오. 백 테트를 관리하기 쉽게 유지하려면 최적화 범위를 거래 전략에 따라 적절한 값으로 제한해야합니다.
매개 변수 세트 조합을 너무 많이 만들지 않으면 서 충분한 입도를 제공하기 위해 각 매개 변수의 단계 크기를 설정하십시오. 너무 적은 단계를 선택하면 명확한 최적 값을 선택할 수 없습니다. 너 + 많은 단계를 선택하면 너무 많은 최적화 매개 변수 세트가있어 효과적으로 관리 할 수 ​​없습니다.
포트폴리오 백 테스팅 소프트웨어를 사용하여 최적화를 실행하여 각 매개 변수 세트 조합의 성능을 식별하십시오. TradingBlox, Multi Charts 또는 TradeSim과 같은 포트폴리오 백 테스팅 소프트웨어가 필요합니다.
6. 가장 강력한 파라미터 세트 선택 :
시스템에 최적 인 수익성있는 매개 변수 집합으로 둘러싸인 수익성있는 매개 변수 집합을 선택하십시오.
시료가 부족한 데이터에 설정된 최적의 매개 변수로 거래 시스템을 실행하여 시스템이 견고하고 시료 데이터에 곡선으로 맞춰지지 않도록하십시오.
거래 시스템이 샘플 및 샘플 데이터 세트에서 동일하게 잘 수행되는 경우 미래에 계속 잘 작동해야하는 양호하고 강력한 거래 시스템을 보유하고 있음을 알게됩니다.
주식 거래자의 경우 샘플 데이터를 얻는 가장 좋은 방법 중 하나는 전 세계 다른 거래소의 주식 데이터를 테스트하는 것입니다. 가장 비용 효과적인 방법은 Metastock Data를 구독하는 것입니다. 왜냐하면 매우 저렴한 가격으로 주식 시장 전체에 액세스 할 수 있기 때문입니다.
귀하의 거래 시스템이 귀하의 현지 시장 플러스 당신이 다음에 그것을 테스트하는 다른 주식 시장 데이터에서 작동하는 기회는 아마 좋은 주식 거래 시스템을 가지고 있습니다! 원하는 지역의 Metastock Data 무료 월 구독을 원하시면 여기를 클릭하십시오.
4. 위험 관리 및 위치 조정 규칙을 디자인합니다.
마지막으로 포트폴리오 관리 및 포지션 크기 규칙을 설계하여 목표 달성을 보장하는 것이 아마도 네 단계 중 가장 중요합니다. 그러나 이전의 세 단계를 완료하고 거래 시스템을 최대한 활용하기 전까지는이 작업을 수행 할 수 없습니다.
위험 관리에는 세 가지 주요 요소가 있습니다.
포지션 사이징 / 리스크 / 거래 당 총 거래 수 / 총 위험 총 노출.
이제 수익성이 높고 샘플 데이터를 잘 활용할 수있는 거래 시스템을 갖추 었으므로 거래 목표를 가장 잘 충족 할 수 있도록 위험 관리 및 위치 크기 규칙을 조정해야합니다. 예를 들어, 무역 별 위험을 작은 단계로 변화 시키면 리스크 조정 성과가 한 단계 향상되고 급격히 악화된다는 것을 알 수 있습니다. 이것은 아래 다이어그램에 설명되어 있습니다.
거래 당 위험과 포지션 사이징 규칙을 선택하면 과거의 최적이 미래의 거래에 너무 공격적이라는 것을 기억하십시오. 당신은 항상 포트폴리오 테스팅보다 낮은 위험 수준에서 거래해야한다. 시장 상황이 시간에 따라 변하기 때문에 & # x00; 이는 너무 적극적으로 거래하는 경우 심각한 약화로 이어질 수 있습니다.
거래 당 위험 수준, 총 위험도 및 총 노출량을 기준으로 거래 시스템을 테스트하여 거래 목표를 가장 잘 충족시키는 포트폴리오 관리 규칙을 찾아보십시오.
귀하의 최대 삭감이 항상 당신보다 앞서 있다는 것을 기억하십시오. 따라서 보수적으로 무역하십시오!
이것으로 거래 시스템 개발 프로세스에 대한 개요를 마칩니다. 위의 1 ~ 4 단계를 따르면 미래에 계속 작동 할 수있는 수익성 높은 시스템으로 끝나야합니다. 그러나 조심하십시오 - 커브 피팅 및 불량한 미래 수익성으로 이어질 수있는 트레이딩 시스템 개발에 많은 함정이 있습니다.
아래에는 강력한 거래 시스템을 개발하는 데 도움이되는 몇 가지 추가 팁이 포함되어 있습니다.
무역 시스템 개발 팁.
위의 & # xa0; 4 단계를 따르면 결국 목표를 달성하고 개인의 상황과 취향에 맞는 수익성 높은 거래 시스템을 갖추어야합니다. & # xa0; 가능한 한 원활하게 거래 시스템 개발 작업을 도와주는 많은 팁과 트릭이 있습니다. 내 최고의 팁 5 :
모든 거래 시스템 구성 요소에 중점을 두십시오. 시간 낭비를 피하기 위해 프로세스를 따르십시오. 곡선 가림을 피하기 위해 가설 중심 접근 방식을 사용하십시오. 거래 시스템을 다양 화하십시오. 시스템 작동을 확인하기 위해 보수적으로 거래를 시작하십시오.
모든 시스템 구성 요소에 초점을 맞 춥니 다.
많은 새로운 상인들은 최고의 거래 기법을 찾기 위해 서로 다른 거래 신호를보고 무수한 시간을 보냅니다. 그들은 마법의 총알을 발견하기를 희망합니다. 완벽한 지표는 100 %의 시간 동안 거래를 승리로 이끈 것입니다.
그러나 여러 가지 거래 아이디어와 지표를 테스트하는 데 수많은 시간을 보낸 후에 나는 완벽한 지표가 없다는 결론에 도달했습니다. 대부분의 지표는 몇 차례 작동하지만 다른 경우에는 작동하지 않습니다. 성공의 비결은 완벽한 진입 신호를 찾는 것이 아니라 모든 거래 시스템 구성 요소에 걸쳐 균형을 유지하여 시스템의 각 부분에서 우위를 확보하는 것입니다.
출품작에 모든 시간을 할애하면 좋은 출품작을 줄 수 있지만, 거래에서 얻은 이익을 효과적으로 포착 할 수있는 출장을 갖지 않으므로 돈을 벌 수는 없습니다.
마찬가지로 초기 손실을 충분히 강조하지 않으면 너무 오랫동안 거래를 잃어 버리거나 큰 손실을 입거나 또는 반대로 잠재적으로 위험한 거래를 너무 일찍 종료하게됩니다.
여기에 설명 된 바와 같이 전체 거래 시스템에는 12 가지 구성 요소가 있으며 강력한 거래 시스템을 구축하려면 모든 거래가 균형을 이루도록해야합니다.
프로세스를 따라 시간 낭비를 피하십시오.
이 과정의 초기에는 새로운 상인이 아이디어로 팅크 작업을 시작하고 구조화되지 않은 방식으로 '노는'위험이 있습니다. 시행 착오 또는 시행 착오를 사용하는 것은 거래 목표를 달성하는 데 걸리는 시간을 크게 줄입니다.
당신이 낭비 할 수있는 시간의 끝이 없다는 것을 의미하는 당신이 할 수있는 아이디어의 수에는 끝이 없습니다. 우리는 거래 시스템 개발 프로세스에 몇 가지 구조와 원칙을 강요하기 전에 과거의 땜장이로 여러 달을 낭비했다.
이 사업에서 낭비되는 시간의 비용은 높습니다. 발사하기 6 개월 전에 시작한다고 가정 해보십시오. 이것을 당신이 처음부터 끝까지 1 ~ 2 개월이 걸릴 수있는 구조화 된 접근 방식과 비교해보십시오 (당신이 일을 마치고 거래 시스템을 개발할 때 등).
이제 50,000 달러를 거래하고 시스템이 올바른 위치 크기 알고리즘을 사용하여 연간 30 %를 생산할 수 있다고 상상해보십시오. 이것은 당신이 $ 4-6K와 같은 잠재적 인 비용을 치르게 할 수있는 여분의 4-5 개월을 의미하며 이것은 프로세스가 끝날 때 같은 품질의 제품 (거래 시스템)으로 끝난다는 것을 전제로합니다. 티.
거래 시스템 개발에서 낭비되는 시간의 비용은 수천 달러에 달합니다. "제대로 처리하고이 비용을 피하십시오.
가설 기반 접근법 곡선 피팅을 피한다.
비 체계적이고 비과학적인 방식으로 이루어진 트레이딩 시스템 개발은 과거 데이터에 맞는 곡선의 손실 경로를 매우 쉽게 유도 할 수 있습니다.
거래 시스템 개발을 안내하는 가설이 없다면 과거에 좋은 거래를 한 일련의 규칙을 끝없이 바라보며 데이터 마이닝으로 남을 수 있습니다. 우리의 경험으로 볼 때 이것은 미래의 보이지 않는 데이터에서 작동하지 않는 지나치게 복잡한 거래 시스템으로 이어집니다.
강력한 철학과 가설을 바탕으로 한 견고한 시스템에서 커브 장착 시스템을 쉽게 알 수 있습니다. 하나는 실시간으로 거래 할 때 돈을 벌고 다른 하나는 그렇지 않습니다.
문제는 당신이 무엇을 찾을 지 안다면 너무 늦을 때까지 알아 내지 못할 것입니다. & # xa0; 시스템이 왜 작동을 멈췄는지 궁금해 할 것입니다. 실제로는 결코 효과가 없었습니다. 과거 데이터에 적합하고 미래에 예측할 가치가없는 일련의 규칙을 설계했습니다.
거래 시스템을 최적화하려면 신중하게 구조화 된 접근 방식이 필요합니다. 올바르게 수행되면 아래 그래픽에서 설명한 것처럼 좋은 성능을 제공하는 시스템의 매개 변수를 광범위하게 식별 할 수 있어야합니다. 이 최적화는 Pardo가 뛰어난 책 "Trading Strategies의 평가 및 최적화"에서 설명한 Trading System Development 접근법을 사용하여 TradingBlox를 사용하여 수행되었습니다.
거래 시스템을 다양 화하십시오.
일단 자신이 개발 한 시스템 하나를 성공적으로 거래하고 나면, 다각화로 결과를 과대 평가 할 때입니다.
다변화는 유일하게 진짜 무료 점심입니다 - 그러나 그것은 5 스타 식사입니다!
수익성있는 시스템을 이미 보유하고 있다면이 원래 시스템 이상으로 다양 화하여 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다. 다양성은 여러 가지 방법으로 얻을 수 있습니다 : п»ї.
더 많은 시장 거래 동일한 시스템의 다른 버전 거래 포트폴리오에 시스템 추가 위의 모든 것.
다각화를 위해서는 다양한 시장에 대해 알 필요가 있지만 주식, 선물, 외환 및 옵션 또는 이들을 조합 한 시스템 포트폴리오를 거래하는 것은 매우 실용적이며 매우 강력합니다. 가장 관심있는 분야를 연구하고 거래 시스템을 구축하고 올바른 거래 시스템 개발 프로세스에 따라 이러한 분야로 다양화할 계획을 세웁니다.
그것을 확인하기 위해 보수적으로 거래를 시작하십시오.
이제 거래 시스템 개발 프로세스를 완료하고 거래 계획을 완전히 문서화 했으므로 (이 작업을 수행 했습니까?), 계정을 열고 시작할 수 있습니다.
이 시점에서 당신은 진짜 돈으로 즉시 시작할 지 여부 또는 먼저 기간 동안 종이 거래를 시작해야하는지 여부를 결정해야합니다. 선택은 귀하가 얼마나 경험이 있고 자신의 거래 시스템 구성 요소와 전체 거래 계획에 얼마나 자신이 있는지에 따라 다릅니다.
당신이 새로운 거래를하는 경우 시스템을 실행하는 과정, 거래 규모, 실행 및 개방 위치 관리에 대해 확실하지 않은 경우 먼저 종이 거래가 좋은 생각 일 수 있습니다.
경험이 풍부하고 시스템의 모든 구성 요소에 자신감이 있다면 먼저 보수적 인 (매우 낮은 위험도) 수준에서 거래를 시작해야합니다. 이렇게하면 규모를 확대하기 전에 시스템의 모든 기능이 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다.
대부분의 새로운 거래자는 거래를 통해 이익을 얻습니다.
낮은 위험 수준에서 적은 양의 실제 현금.
작은 계정으로 거래하고 무역 당 위험도가 적어 거래자는 무역 거래가 종이 거래가 성취하기를 희망하는 것보다 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다.
실제로 거래에 사용할 자금이 없다면, 시작하는 것이 가장 합리적 일지 모르지만 매우 보수적이며 위험성이 낮은 방식으로 이루어집니다. 매우 불확실하거나 초기 거래 지분을 구축 할 시간이 필요하다면 먼저 종이 거래를 고려해야합니다.
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